最近，資管行業(yè)內(nèi)又有大事發(fā)生→
《商業(yè)銀行資本管理辦法》的頒布和施行
商業(yè)銀行更加關(guān)注投資的公募產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)屬性
重點(diǎn)關(guān)注
貨基、非指數(shù)型債基等產(chǎn)品無(wú)法穿透至底層資產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重提升；
指數(shù)型債基預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重基本保持不變；
定向資管計(jì)劃、定制型基金風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重或有所下行；
集合資管計(jì)劃則需根據(jù)信息披露詳細(xì)程度決定。
據(jù)媒體報(bào)道，近日為確保“資本新規(guī)”平穩(wěn)落地，監(jiān)管部門對(duì)公募基金管理人提出監(jiān)管要求，公募基金管理人可以向商業(yè)銀行委托人提供公募基金的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等定期報(bào)告。
《商業(yè)銀行資本管理辦法》
公募基金影響大
商業(yè)銀行是基金公司最大的機(jī)構(gòu)客戶之一，商業(yè)銀行資產(chǎn)騰挪影響↓
各類基金規(guī)模變動(dòng)公募
專戶產(chǎn)品設(shè)計(jì)
投資研究方向及策略的調(diào)整
資產(chǎn)管理產(chǎn)品的信息披露要求將更加嚴(yán)格
基金公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展，需要根據(jù)銀行的風(fēng)險(xiǎn)資本處理情況、考核模式和風(fēng)控尺度，提供解決方案和匹配需求的投資服務(wù)。
→ 對(duì)于商業(yè)銀行無(wú)法穿透的資產(chǎn)管理產(chǎn)品，基金公司需要定期為商業(yè)銀行披露產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，幫助商業(yè)銀行降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量權(quán)重。
資管產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量
衡泰來(lái)支招
作為國(guó)內(nèi)較早研究、實(shí)踐巴塞爾協(xié)議Ⅲ和《商業(yè)銀行資本管理辦法》的IT服務(wù)商，衡泰快速響應(yīng)，與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、基金公司進(jìn)行充分溝通，對(duì)資管產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則和要求進(jìn)行充分的解讀。
衡泰xAsset系統(tǒng)為基金公司提供資管產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量（穿透法）解決方案，滿足基金公司風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量測(cè)算需求，使銀行能夠更好地了解其基金產(chǎn)品的底層資產(chǎn)配置，從而降低風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，節(jié)約資本占用。
提供完整、充分的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量數(shù)據(jù)
對(duì)接估值系統(tǒng)、交易系統(tǒng)、TA系統(tǒng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，提供攤余成本法/市價(jià)法下的賬面價(jià)值、現(xiàn)金類科目；質(zhì)押式回購(gòu)的交易對(duì)手管理人、質(zhì)押券、質(zhì)押率；銀行機(jī)構(gòu)投資人明細(xì)等，信用風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手、交易對(duì)手質(zhì)押券、資產(chǎn)支持證券等數(shù)據(jù)。
各類數(shù)據(jù)統(tǒng)一下發(fā)、計(jì)算、檢查、保障數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可用性。
提供的報(bào)告定制和管理服務(wù)
支持單產(chǎn)品、多產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)報(bào)告輸出；支持按組合、組合持有人維度輸出報(bào)告，包含總資產(chǎn)、杠桿率、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量結(jié)果。
衡泰xAsset系統(tǒng)
持續(xù)提供專業(yè)價(jià)值
20余年的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域耕耘，近200家金融機(jī)構(gòu)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，衡泰xAsset系統(tǒng)助力基金等資管機(jī)構(gòu)更好地滿足《商業(yè)銀行資本管理辦法》和商業(yè)銀行的要求，提高基金公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
更高效。除了計(jì)算引擎，更提供資訊數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集，統(tǒng)一下發(fā)及報(bào)告，效率更高、及精細(xì)化。依托于xAsset系統(tǒng)資源，實(shí)施周期更短。
更專業(yè)。近200家客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行、基金公司兩端需求，擁有專業(yè)的數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)、引擎團(tuán)隊(duì)、咨詢團(tuán)隊(duì)，方案更完整，落地能力更專業(yè)。
更有效。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量權(quán)重進(jìn)行充分研究，對(duì)計(jì)量結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，為基金公司挖掘最優(yōu)的計(jì)量權(quán)重，計(jì)算合理的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。
截至2023年上半年末，商業(yè)銀行金融投資中配置公募基金產(chǎn)品規(guī)模6.76萬(wàn)億元。此次《商業(yè)銀行資本管理辦法》的頒布和施行，涉及資管產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量要求，基金公司正積極研究應(yīng)對(duì)方案。
衡泰依托豐富的資管行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和充分的數(shù)據(jù)能力，為基金公司提供最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量能力，測(cè)算、計(jì)算合理的資管產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。
面對(duì)行業(yè)發(fā)展與變化，衡泰將繼續(xù)積極響應(yīng)，深入探索，為機(jī)構(gòu)提供更專業(yè)的服務(wù)與解決方案。