近日，衡泰資管行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理專題研討會(huì)，在上海舉辦。
50多家基金、證券及保險(xiǎn)公司的近100位專家，共謀資管行業(yè)降本增效、承壓前行背景下，風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)智化轉(zhuǎn)型思路。
"新形勢(shì)下，風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)資管機(jī)構(gòu)的重要性日益提升。衡泰自2002年起，在資管行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理與投資分析領(lǐng)域持續(xù)耕耘。從xRisk、xAsset 4.3，到現(xiàn)在的xAsset 6.0，產(chǎn)品隨市場(chǎng)與客戶需求持續(xù)創(chuàng)新迭代，賦能行業(yè)發(fā)展"，衡泰總經(jīng)理戴洪波在致辭中表示，
“讓系統(tǒng)好用，讓用戶用好系統(tǒng)，是我們持續(xù)追求的目標(biāo)。
多年行業(yè)服務(wù)，讓我們對(duì)該領(lǐng)域客戶痛點(diǎn)有深入理解，并積累了相應(yīng)的核心能力與經(jīng)驗(yàn)。希望通過(guò)此次會(huì)議，向大家全面地匯報(bào)近年我們的創(chuàng)新成果與落地實(shí)踐情況，也希望能促進(jìn)行業(yè)交流、汲取寶貴建議。"
衡泰副總經(jīng)理薛奮飛，對(duì)xAsset 6.0的最新功能與落地情況，做了整體介紹：
目前的風(fēng)險(xiǎn)管理與投資分析場(chǎng)景下，資管機(jī)構(gòu)采用“煙囪式”系統(tǒng)建設(shè)，帶來(lái)底層重復(fù)建設(shè)、應(yīng)用無(wú)法打通、指標(biāo)口徑不統(tǒng)一、IT運(yùn)維壓力大的情況仍普遍存在，多套系統(tǒng)也造成了整體的低效能、高成本問(wèn)題。
“衡泰xAsset 6.0在2021年首次推出，三年時(shí)間已累計(jì)服務(wù)20多家資管機(jī)構(gòu)，形成了組件化、微服務(wù)、一站式的風(fēng)險(xiǎn)管理與投資分析系統(tǒng)?！?/em>
通過(guò)提供底層統(tǒng)一的數(shù)據(jù)服務(wù)、IBOR簿記引擎、及指標(biāo)計(jì)算引擎，xAsset 6.0可一站式滿足資管機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理與投資分析的各類應(yīng)用場(chǎng)景與功能需求，包括績(jī)效一體化、事后與實(shí)時(shí)簿記、固收投研試算與資本新規(guī)、全資產(chǎn)限額管理等。此外，靈活開放的合作模式，可滿足機(jī)構(gòu)個(gè)性化與差異化需求，并充分滿足信創(chuàng)需求。
績(jī)效一體化
高完成度的績(jī)效體系，可實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、業(yè)績(jī)歸因、投資策略分析、綜合畫像視圖等核心功能。系統(tǒng)搭載豐富的業(yè)績(jī)歸因模型，可適配多樣的投資策略，其中衡泰多因子模型實(shí)現(xiàn)本土化的同時(shí)，算法層面達(dá)到國(guó)際一流供應(yīng)商的計(jì)算精度。同時(shí)多元的計(jì)算口徑、豐富的查詢工具、靈活的考核維度，實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的高可用、計(jì)算的高精度與高性能。
事后與實(shí)時(shí)簿記
通過(guò)IBOR，構(gòu)建了面向分析、實(shí)時(shí)測(cè)算的資產(chǎn)頭寸、損益數(shù)據(jù)，為數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理賦能，實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的頭寸管理、提升數(shù)據(jù)的可用性。通過(guò)數(shù)據(jù)識(shí)別提取、數(shù)據(jù)檢查修正、數(shù)據(jù)寬表輸出，形成一套完整的數(shù)據(jù)閉環(huán)處理，提升了數(shù)據(jù)的識(shí)別率與準(zhǔn)確性，賦能了事后簿記與實(shí)時(shí)簿記等相關(guān)業(yè)務(wù)場(chǎng)景。
固收投研試算與資本新規(guī)
覆蓋盤后分析、市場(chǎng)研究與策略工具、投研試算三大業(yè)務(wù)場(chǎng)景，針對(duì)不同產(chǎn)品類型提供對(duì)應(yīng)的工具，實(shí)現(xiàn)收益表現(xiàn)分析、策略有效性分析、策略研究、組合優(yōu)化、投資計(jì)劃生成、及模擬交易試算。同時(shí)，根據(jù)資本新規(guī)要求，提供定期產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)報(bào)告，并支持日常風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)靈活試算功能。
事后與旁路結(jié)合的全資產(chǎn)限額管理
基于IBOR，實(shí)現(xiàn)指令旁路、實(shí)時(shí)旁路與事后限額。其中，指標(biāo)與計(jì)算引擎分離，提升系統(tǒng)穩(wěn)定性；實(shí)時(shí)指標(biāo)和事后指標(biāo)統(tǒng)一算法，提升指標(biāo)驗(yàn)證的效率；數(shù)據(jù)指標(biāo)化，提升業(yè)務(wù)可擴(kuò)展性。同時(shí)，支持與交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同步，減少重復(fù)工作、減輕運(yùn)維壓力。
指標(biāo)平臺(tái)與多維報(bào)告
提供數(shù)據(jù)服務(wù)、指標(biāo)服務(wù)以及面向業(yè)務(wù)應(yīng)用的組件服務(wù)；所有服務(wù)解耦開放以滿足不同機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)規(guī)劃要求?！皹I(yè)務(wù)組件”將“數(shù)據(jù)/指標(biāo)+樣式+應(yīng)用場(chǎng)景”以組件方式沉淀在組件庫(kù)中，直觀快速地滿足業(yè)務(wù)日常分析報(bào)告需求?！爸笜?biāo)平臺(tái)”包括“計(jì)算引擎”與“指標(biāo)管理”，不僅集成衡泰計(jì)算引擎，同時(shí)支持集成其他第三方引擎與機(jī)構(gòu)自研引擎，滿足統(tǒng)一指標(biāo)生命周期管理訴求。
風(fēng)險(xiǎn)管理與投資分析能力已成為資管機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。衡泰作為國(guó)內(nèi)最早一批的金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域技術(shù)提供商，擁有豐富積累，未來(lái)也將在此領(lǐng)域持續(xù)耕耘、優(yōu)化并豐富功能場(chǎng)景，讓系統(tǒng)更好用，讓用戶用好系統(tǒng)。
