【浙江 ? 溫州，2024年5月17日】“金融互聯，共創新質生產力——2024年衡泰技術金融行業發展峰會”，盛大召開。
衡泰技術&財達證券
聯袂打造
證券、基金、保險、信托等
跨行業互聯交流平臺
甌風徐徐 與時書卷
近四百位金融機構精英與會
聚焦FICC及衍生品、風險管理、資產管理領域
啟發新思考、分享新實踐、探尋新動能
衡泰技術董事長徐行在致辭中表示：科技創新是推動新質生產力發展的核心驅動力。對金融行業，金融技術是推動新質生產力發展的主戰場，也是這一責任和使命的承擔者。金融行業從定義出發就充滿了不確定性，但金融技術則有高度的確定性。中國金融行業數字化轉型及對外開放的不斷深化，新技術應用創新的加速演進，以及在此過程中金融分析技術、人工智能技術等應用的擴大與成熟都指向一個方向，就是成長和發展。
作為衡泰主辦的行業交流平臺，此次大會的參會人員規模再創公司歷屆會議新高，感謝新老朋友對我們的大力支持。衡泰作為一家金融技術供應商，也將持續以客戶為中心、傾聽客戶聲音，推動技術創新和產品創新，為客戶為行業創造價值。
新思考
辛治運 廣發證券副總經理、首席信息官：
發展新質生產力是推動金融業高質量發展的內在要求和重要著力點。加大金融科技投入、加快發展金融科技是發展新質生產力的重要基礎和前提。數字化轉型則是發展新質生產力的重要舉措，必須結合金融行業特點，對增長模式、業務經營模式、生態結構、組織模式、科技底座進行深刻的升級和重構。
他重點分享了高盛、摩根士丹利、貝萊德、彭博、摩根大通、匯豐銀行等海外同業的數字化案例，以及廣發證券在投行、財富管理、機構服務與投資交易、風控和生成式AI這五方面的數字化實踐經驗。其中在風控方面，廣發證券持續多年投入，利用最新人工智能和大數據技術，建立起全面風險管理系統并持續打磨，實現了集團各類業務實時、連續、穿透、主動的風險管理，提升了風險識別、評估、監控效能以及風險計量準確性。
李雪峰 申萬宏源證券執行委員會成員、首席風險官：
在全球經濟、監管，以及證券行業均充滿變化與不確定的新形勢下，證券公司風險管理的新邏輯包括以下四方面：戰略方向與商業模式是“第一風控力”；“三道防線”的有效性建設是“核心風控力”；因勢而變的專業能力是“重要風控力”；數字化風控是“新質風控力”。
其中在數字化風控方面，證券公司可深耕自建+外購“雙輪驅動”的風險管理系統，打造智能化、一站式的風險管理平臺，構建一體化的風險管理技術系統。系統全面覆蓋市場、信用、操作、流動性、聲譽等風險類型，為風險管理工作提供了強有力的技術支撐。
陸亞 衡泰技術特邀首席風險管理專家：
證券公司的信用風險預警，是要有能力在客戶或交易對手信用質量下降前，盡早發現風險，同時也要及時采取相應措施緩釋風險。過去十幾年證券公司已經走向了信用業務發展之路，經過我們的統計，前十大券商資產負債表上信用資產形成的敞口，已經占到總資產的45%~60%，并且呈上升趨勢。而傳統的信用風險管理手段，是否能實現有效的信用風險預警，是值得我們思考的問題。
她具體分享了信用風險預警的工作內容、預警框架、預警流程、結果應用、數據和系統幾方面的思考與經驗。其中數據和系統在信用風險預警中非常重要，通過系統實現輿情數據的自動化、智能化分析，是完全可行的。信用風險預警框架中的指標和信號，可通過系統自動分析，生成有效的指標并自動回溯調整，既減少了人工的工作量，也提高了指標的有效性。
新實踐
唐鋮 招商證券金科中心黨總支第三支部副書記，研究&資管數字化負責人：
招商證券新一代智能投研平臺【招商天研】，定位“對內對外服務并重，一級二級市場并舉”，致力于打造公司級的投研能力，構建投資大腦，用數字化武器來支持投研與投資。在建設過程中始終貫穿一個平臺、一份數據和一個團隊的理念。目前平臺支持的AUM超千億，支持的交易品種超過20個，支持每秒計算10W+的交易、風控等指標，日使用峰值超5百萬次。
在當前技術的浪潮下，招商天研也找到了新的技術支點，期望能推動研究真正的智能化。大模型技術帶來的不僅是檢索思考能力的變革，用戶交互與獲取信息的方式也發生了徹底轉變。基于大模型技術。招商證券正內部探索基金的智能體，平臺技術方案從開始采用NL2SQL單Agent模式，現同步支持MoE架構的多Agent形態。
孫碧雄 景順長城基金風險管理部副總經理：
資管機構的投資風險管理機制，是通過多層次的管理架構、完善的制度流程和先進的金融科技，將投資風險管理內嵌于投資的全流程。景順長城致力于融合投資風險管理領域的全球最佳實踐、具有中國特色的市場特征和客戶需求，以及行業領先的金融科技解決方案。風險管理系統作為資管機構實現有效風險管理的核心支柱，他詳細分享了景順長城投資組合績效和風險管理系統的建設實踐。
在金融工程能力建設及創新應用方面，景順長城立足中臺金工定位，發揮比較優勢，創新賦能投研、市場、合規等相關業務，具體包括賦能投資風格分析、ESG評分模型、多因子選股模型等。
新動能
謝融 華福證券首席財務官：
業財融合是將會計信息和財務管理相結合，為企業提供全面的管理和決策支持。它涵蓋了以下幾個關鍵方面：理念的融合、能力的融合、數據的融合和平臺的融合。在數字化和信息技術的推動下，業財融合開始關注信息系統的整合，強調數據和流程的一體化管理。
華福證券在業財融合的探索實踐中，通過建設上線衡泰估值核算管理系統，每日核算時間，從以前的3小時，縮短至15分鐘；從原來僅包含債券和股票資訊，到實現公開資訊數據全覆蓋，從業務品種覆蓋不全并且部分需手工處理，到業務全覆蓋并無需手工處理；從核算結果存在尾差需人工查找原因及修正，到系統內置糾錯機制，可快速定位并解決差錯；從不支持外部導入資訊及交易流水，到支持外部文件導入且支持自動采集等，整體實現了核算效率、準確度、覆蓋度、靈活度等全方位提升。
張麗君 衡泰技術研究中心總監：
金融機構積極探索發展FICC及衍生品業務、優化全球業務布局，并全面推進數字化轉型和平臺化建設背景下，金融機構呈現業務的高復雜度、業務場景的高靈活度，以及對計量能力的高要求等特征，進而要求系統建設以多資產、多市場、多幣種、多時區、多實體為建設目標，以及一體化、平臺化、智能化的特點與方向。
他詳細介紹了衡泰在定價/風險計量平臺、投資研究與分析平臺、風險限額管理平臺、擔保品管理平臺、財務核算平臺，及系統智能化方面的布局建設思路。其中對于核心的定價、風險計量平臺，衡泰充分參考國際標準和準則，形成底層金融工具、事件表達模型，定價環境與風險環境滿足多資產、多市場的擴展性要求，滿足Basel、ISDA等監管/行業的計量要求，同時實現境內外多資產的表達、參數、模型等方面的覆蓋。
除了以上主會場的精彩分享，在三個分論壇中，嘉賓們分別就“FICC及衍生品”、“風險管理”、“資產管理”三個領域熱點議題，再次展開深入探討。更多精彩內容將持續揭曉。
衡泰二十余年發展，始終與行業同頻共振。作為金融行業領先的定量分析與技術供應商，秉承開放、共享、共贏理念，打造互聯交流平臺，最終推動構筑行業技術創新發展生態，是衡泰持續舉辦金融行業峰會的初衷，也是衡泰作為生態一份子的職責使命。
執“技術+分析”之筆，書金融數字化答卷。行業發展“新”篇章，讓我們繼續一同譜寫！
