630只存續(xù)期資管產(chǎn)品
1303.36億元產(chǎn)品凈值規(guī)模
21.52%的逆勢增長率
2023年中國證券資管品牌金鼎獎獲得者
——數(shù)據(jù)來源首創(chuàng)證券2023年年報
是的，他就是衡泰的老朋友——首創(chuàng)證券。
近日，衡泰投資分析和風(fēng)險管理系統(tǒng)在首創(chuàng)資管正式上線。上線后，首創(chuàng)資管業(yè)務(wù)風(fēng)險管理平臺形成了全業(yè)務(wù)覆蓋，全流程管控，多維度組合分析、業(yè)績分析的數(shù)字化風(fēng)險管理體系。
首創(chuàng)證券成立于2000年，是一家具有全牌照經(jīng)營資質(zhì)的證券公司。首創(chuàng)證券在2022年成為A股第42家上市證券公司。
首創(chuàng)證券已形成資產(chǎn)管理類業(yè)務(wù)、投資類業(yè)務(wù)、投資銀行類業(yè)務(wù)、零售與財富管理類業(yè)務(wù)和研究業(yè)務(wù)等均衡發(fā)展的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，并在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面形成了鮮明的優(yōu)勢和特色
謀高質(zhì)量發(fā)展，啟精細(xì)化風(fēng)控新章
近年來，首創(chuàng)證券資管業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，已成為其核心特色業(yè)務(wù)之一。資管產(chǎn)品逐漸復(fù)雜多樣、業(yè)務(wù)規(guī)模迅速增長，業(yè)績貢獻(xiàn)能力不斷增強(qiáng)的情況下，資管業(yè)務(wù)的投資分析與風(fēng)險管理面臨挑戰(zhàn)。
務(wù)品種覆蓋不全，風(fēng)險管理無全景視角
資管產(chǎn)品多，組合復(fù)雜，風(fēng)控條款多又各不相同
風(fēng)險分析視角單一、產(chǎn)品風(fēng)險畫像不精準(zhǔn)
業(yè)績分析覆蓋不全，歸因方法單一
……
作為行業(yè)風(fēng)險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的堅(jiān)實(shí)實(shí)踐者，首創(chuàng)資管持續(xù)進(jìn)行風(fēng)控精細(xì)化工作、強(qiáng)化風(fēng)控基礎(chǔ)設(shè)施，建立“一基礎(chǔ)、二支柱”的風(fēng)險管理體系，形成以流動性風(fēng)險為基礎(chǔ)，以市場風(fēng)險和信用風(fēng)險為兩支柱，由研究驅(qū)動的五大量化風(fēng)險管理體系。同時，提高績效分析和管理水平，賦能資管業(yè)務(wù)投資分析，推動資管業(yè)務(wù)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
攜手衡泰xAsset 6.0，迎接挑戰(zhàn)
衡泰xAsset產(chǎn)品在風(fēng)險管理領(lǐng)域20多年的經(jīng)驗(yàn)積累，基于衡泰研究中心研發(fā)構(gòu)建的一系列全面及時準(zhǔn)確的風(fēng)險計(jì)量引擎，形成了行業(yè)領(lǐng)先的風(fēng)險管理方案，為首創(chuàng)證券資管業(yè)務(wù)提供投資分析和風(fēng)險管理建設(shè)服務(wù)。
該系統(tǒng)是首創(chuàng)資管風(fēng)控體系的重要平臺，也是其進(jìn)行服務(wù)輸出的重要載體。
構(gòu)建多維度業(yè)績分析能力
[提升組合分析能力]
覆蓋首創(chuàng)資管產(chǎn)品涉及的權(quán)益、固收、混合類組合分析，支持資產(chǎn)端、資金端、風(fēng)險端的組合分析。例如資金端支持固收持倉風(fēng)格分析，資產(chǎn)端支持權(quán)益產(chǎn)品行業(yè)分析，投資行為分析、業(yè)績與申贖趨勢交叉分析等，覆蓋實(shí)現(xiàn)策略、盈虧、風(fēng)險、歸因等多場景。
[提升業(yè)績分析能力]
支持收益率貢獻(xiàn)、盈虧分解、Brinson歸因、Campisi歸因（支持估值偏離拆解），混合業(yè)績歸因等，對資管業(yè)務(wù)的盈虧風(fēng)險，收益貢獻(xiàn)，投資經(jīng)理能力，投資策略，以及固收+組合等全面分析，賦能投資機(jī)會的挖掘，為客戶提供個性化服務(wù)。
[投資策略跟蹤監(jiān)控]
支持投資策略跟蹤，監(jiān)控投資組合的表現(xiàn)，并提供各類投資策略特點(diǎn)、策略調(diào)整趨勢等的場景分析，從而更有效跟蹤和管理投資績效。
[分段式計(jì)算業(yè)績報酬]
支持根據(jù)分段式的超額計(jì)提業(yè)績基準(zhǔn)比例計(jì)算業(yè)績報酬。
布局精細(xì)化風(fēng)險管理能力
[新增資管產(chǎn)品運(yùn)作分析功能]
支持分析各組合運(yùn)作情況，配置風(fēng)險預(yù)算，結(jié)合利率敏感性分析，更好地實(shí)現(xiàn)風(fēng)險的前置管控。
[提高壓力測試靈活性]
支持監(jiān)管要求的資管壓力測試，單組合、組合群靈活情景預(yù)設(shè)進(jìn)行壓力測試，并根據(jù)報告模板生成相關(guān)壓力測試報告。
提高風(fēng)險管理效率
[提升風(fēng)險數(shù)據(jù)全面性]
連接內(nèi)、外部多種數(shù)據(jù)源，內(nèi)置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、清洗服務(wù)，具備各維度核對功能，保障風(fēng)險數(shù)據(jù)完整、統(tǒng)一和準(zhǔn)確。
[提供指標(biāo)瀏覽器]
指標(biāo)瀏覽器為各業(yè)務(wù)部門提供指標(biāo)計(jì)算服務(wù)。支持對基礎(chǔ)指標(biāo)的單選或多選，支持對指標(biāo)的模糊搜索，也支持對選擇基礎(chǔ)指標(biāo)進(jìn)行運(yùn)算形成新的復(fù)合指標(biāo)。
[分析報告完善]
提供監(jiān)管報送的定期報表，自動化生成風(fēng)險報告，新增債券質(zhì)押式回購專項(xiàng)分析報告。
首創(chuàng)資管致力于實(shí)現(xiàn)資管業(yè)務(wù)多元化，通過多資產(chǎn)、多策略、全天候的戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)大類資產(chǎn)的均衡配置和風(fēng)險分散，以適應(yīng)日益多樣化的客戶需求。本次通過衡泰xAsset 6.0進(jìn)行投資分析和風(fēng)險管理內(nèi)容合作，持續(xù)提高資管業(yè)務(wù)金融科技賦能風(fēng)險管理能力，實(shí)現(xiàn)風(fēng)控體系賦能業(yè)務(wù)，推動多策略開發(fā)能力、多元化投資管理能力提升。
衡泰xAsset歷經(jīng)多年打磨與實(shí)踐積累，形成為集組合分析、績效評估、風(fēng)險管理、壓力測試等能力的新一代投資分析與風(fēng)險管理系統(tǒng)，持續(xù)助力首創(chuàng)證券提升資管業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理和績效管理水平，完善五大量化風(fēng)險管理體系，保障資管業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。