資管行業多個維度蝶變發展，機構在數字化轉型加速中，謀求競爭力、風控力，以及新的增長點。
2024年衡泰技術金融行業發展峰會之資管分會場，多家資管機構專家，及衡泰相關產品專家，從風險管理、績效歸因、投資簿記、投資分析等多方面的數字化角度，分享經驗和洞察。
精彩觀點，現在解鎖。
風控系統探索實踐
何書遠 財通資管市場風險總監
傳統風控系統存在較多痛點，包括數據全面性不足、統一性不足、風險分析的視角單一、難以對產品風險進行精準畫像、績效歸因方法單一、報告報表耗費大量時間等。財通資管與衡泰xAsset進行合作開發，同時輔以自研，發揮各自優勢，針對上述痛點進行了一一解決。他具體分享了財通資管風控系統建設過程中，采取的解決方案和實踐經驗。
在風控系統未來的提升方向上，將重點提升數據的質量和廣度、加快核心功能的持續迭代和開發，并探索前沿技術賦能風險管理。其中對于前沿技術的應用方向上，他提到基金分類一直是FOF歸因的難點，能否利用基金經理季度運作分析、公開采訪的關鍵詞、持倉股票風格特征來進行聚類分析，以便構成不同的基金分類，從而進行類Brinson的歸因分解等。
多因子績效歸因
卞蕾 衡泰技術高級定量分析師
已在衡泰xAsset系統落地的A股多因子績效歸因，通過基于估值系統數據中持倉和交易數據的自動解析，可實現對投資組合的從組合、行業、風格、市場、個股選擇等多個維度的多因子歸因分析，從而實現投資組合的風險畫像，助力投資經理決策分析。
多幣種多因子歸因與A股多因子歸因的框架，主要區別在于，多幣種多因子歸因拆分貨幣選擇影響，且歸因層中需針對多個市場數據進行多因子建模。她對多幣種因子歸因中匯率的影響進行了講解，并詳細分解了個股整體收益率、個股整體超額收益率、組合整體超額收益率、貨幣選擇等方面。
xIR資管新平臺
倪偉 衡泰技術xIR產品總監
隨著資管行業加碼固收資產，以及信創加速的背景下，目前資管行業的投資管理系統，在業務層面與技術層面仍存在多方面不足。具體包括在業務層面，場外業務管理有待完善、端到端線上化不足、個性化需求響應不足，以及客戶端登陸操作友好性不足；在技術層面，則存在核心開放性不足、技術架構老舊、煙囪式建設等問題。
衡泰順應行業迭代發展與需求，基于全新主流技術架構，xIR資管新一代產品已啟動打造。衡泰xIR作為金融機構FICC業務系統的領頭羊，在資管領域也有豐富案例與積累。從2016年第一家資管客戶合作至今，xIR在資管領域已落地30多個案例，覆蓋券商資管、投顧、期貨資管、信托、基金、保險等，業務覆蓋度超過95%，風控條款超過1000條，單機構銀行間的最高交易量達7000筆左右。
投資分析數字化
阮肖玲 衡泰技術投管業務線總監
衡泰面向資管行業投資分析與風險管理領域打造的新一代平臺，是覆蓋投前、投中、投后全流程一體化系統。平臺以統一的投資數據管理平臺與指標引擎平臺為底座，以業務服務為導向，結合新一代技術，實現數據價值的全面挖掘，成功打造為微服務化、松耦合、開放型的平臺，并全面支持信創，目前已在20多家機構落地。
在投資分析數字化中的指標資產管理與應用方面，當前存在數據指標分散，缺少統一標準、統一口徑、統一管理的情況，她詳細介紹了衡泰在指標資產管理的數字化實踐經驗，包括實現步驟、管理平臺設計、指標計算引擎、指標應用實踐等。
2024年衡泰技術金融行業發展峰會已圓滿落幕。
鏈接溝通的橋梁，匯聚眾智的平臺。衡泰攜手行業伙伴，機遇、挑戰、實踐、探索……期待新的故事繼續發生！